Curva forex equity

Tópico: Curva de Patrimônio Parabólico A partir da curva de equidade, vejo que a maioria parece a curva parabólica que se acelera no passado atual, a melhor é a curva de equidade que se parece com uma linha de quotstraight. Nunca vi uma curva de equidade que parece algo como uma curva exponencial Ou mesmo a curva de patrimônio, cujo gradiente que é mais acentuado no passado atual (final da curva), em comparação com a distância passada (início). Isto acredito que é a forma como citamos o processo de geração de estratégia, a maioria terá uma estratégia que é Nós começamos a investir na distância passando usando esta estratégia, teríamos sido lucrativos agora. Eles estão chegando com a estratégia de desempenho quotpastquot, that039s por que eles não são indícios do quotfuturequot desempenho. Precisamos de uma geração de estratégia que nos dê uma chance de luta, que ofereça uma estratégia que indique que somos lucrativos no passado próximo, mas que ainda foram lucrativos no futuro a distância e que precisariam a menor capital no passado para chegar a esse estado. 2 Responder por Blaiserboy 2014-06-29 00:01:06 Re: Parabolic Equity Curve Você está definindo a perda de parada e ganha lucro ou está gerando essas. Você pode encontrar o que você procura, fixando o stop loss e aproveitando o lucro no início. Obrigado pela dica, mas ainda tenho uma estratégia de bandeira que foi rentável no passado em relação ao passado próximo, se o FSB Pro pudesse dar preferência à seleção de estratégias que a empresa lucrativa no passado passado, a estratégia que os beneficiários da demonstração ao vivo pode ser mais fácil E uma estratégia mais lucrativa encontrada mais fácil. É um trabalho em torno da limitação atual, mas eu acredito que isso limita severamente a possibilidade. Se o FSB Pro for configurado para dar mais peso-idade a rentabilidade passada passada em relação à da distância passada, pode ser o software que se propõe facilmente com uma estratégia que é mais provável que seja rentável na negociação ao vivo. 4 Responder por mel8331 2014-06-29 03:38:32 (editado por mel8331 2014-06-29 03:40:09) Re: Parabolic Equity Curve Da curva de equidade, vejo a maioria parece a curva parabólica que fica plana No passado atual, o melhor é a curva de equidade que se parece com uma linha de quotstraight. Nunca vi uma curva de patrimônio que parece algo como uma curva exponencial ou mesmo uma curva de patrimônio, cujo gradiente que é mais acentuado no passado atual (final da curva) em comparação com A passagem de distância (começo) Isso acredito que é a maneira como queremos dizer o processo de geração de estratégia, a maioria terá uma estratégia que é, se começássemos a investir na passagem de distância usando esta estratégia, teríamos sido lucrativos agora. Eles estão chegando com a estratégia de desempenho quotpastquot, that039s por que eles não são indícios do quotfuturequot desempenho. Precisamos de uma geração de estratégia que nos dê uma chance de luta, que ofereça uma estratégia que indique que somos lucrativos no passado próximo, mas que ainda foram lucrativos no futuro a distância e que precisariam a menor capital no passado para chegar a esse estado. Um método que eu acredito poderia fazer com que o FSB Pro dê mais peso ao desempenho do passado atual é reverter artificialmente a linha do tempo (data), em vez de gerar lucro, ele deve gerar a perda máxima. Esta estratégia derivada dessa maneira quando o uso na linha de tempo normal (data) deve enfatizar uma maior rentabilidade no passado atual em relação à da distância passada. Como esta estratégia exige apenas que o software quita a data de ontem, pois o fluxo de tempo é o quotforwardquot direção e o gerador para procurar a perda máxima. Deve ser muito mais fácil mudar a codificação para ver se isso funciona. 5 Responder por mel8331 2014-06-29 07:31:41 Re: Parabolic Equity Curve Você está definindo a perda de stop and take profit ou você está gerando esses. Você pode encontrar o que você procura, fixando o stop loss e aproveitando o lucro no início. Obrigado Blaiserboy pelas dicas. Agora eu tenho uma estratégia com uma curva de equidade do tipo curva da curva quotexponential. Vou testá-lo em demonstração ao vivo para ver se a estratégia com tal equidade é superior à estratégia que gera um enorme lucro, mas a maior parte do ganho é no passado distante. Isso pode ser um caso de teste se o FSB Pro deve ser configurado para procurar estratégia que reproduza essa curva de família de ações. 6 Responder por mel8331 2014-06-28 14:55:56 (editado por mel8331 2014-06-28 14:57:12) Re: Parabolic Equity Curve Uma maneira diferente de acessar o quão lucrativa é a estratégia. Muitas vezes, uma estratégia era muito lucrativa, apenas para achar que não é durante o teste de demonstração, acho que é a maneira como rastreamos a estratégia, usando a maneira normal de rastrear o lucro, porque enfatiza a alta rentabilidade nos negócios passados, daí o desempenho atual não precisa Seja mesmo rentável porque o lucro passado pode amortecer o mau desempenho atual. Precisamos encontrar um mecanismo para dar ênfase à estratégia que está indo muito bem no passado próximo, embora ainda seja rentável no passado distante para que ele seja quotrobustquot no futuro. Este é um conceito, já que ainda não descobrimos como atribuir uma medida para que o mecanismo que prefira melhor rentabilidade no passado atual do que o pass distante, talvez eliminemos o período de teste em várias seções e medemos o lucro em cada período E dão maior peso à estratégia que apresenta melhor desempenho no passado atual do que no pass distante, pois o lucro do passado grande permite o desempenho atual ruim e confirmá-lo com a maneira normal de rastrear o lucro. Pode ser uma maneira é atribuir o lucro para o último comércio para ser zero e o tamanho do lote negociado a ser dizer em 100 lotes e calcular o patrimônio na ordem inversa das negociações, o que o capital teria que ser no primeiro comércio, Quanto menor for o capital, melhor será a estratégia (para uma estratégia rentável, a capital inicial é suspeita de ser uma figura muito negativa). O efeito do passado distante precisa ser negado, ou seja, se a estratégia chamar de adição de posições, no reverso Cálculo, ele deve fazer o contrário e exige uma redução à medida que avançamos na linha do tempo. Isto irá negar o efeito do lucro elevado no passe para cobrir o desempenho atual fraco. Este cálculo deve ser usado apenas para a geração da estratégia, o cálculo do modo normal de lucro deve ser usado para exibição após a otimização. Uma das mudanças que vem é a oportunidade de otimizar dois instrumentos em conjunto, o que deve melhorar a robustez. 8 Responder por Blaiserboy 2014-07-01 17: 43: 13Trading the equity curve Juntado em março de 2006 Status: Membro 46 Posts Esta idéia pode parecer um pouco de campo à esquerda, mas eu estaria interessado em pensamentos de pessoas. Encontre qualquer sistema que tenha prolongado a perda e ganhando bifes (uma curva de equidade zig zag lisa e voltada). Quando o lucro virar inverter os sinais. O próprio sistema é irrelevante, fornecendo spreads não representam a maioria da perda de trades. A idéia é aproveitar a mudança da natureza dos mercados. Enquanto o sistema continuar a ter êxito e falhar em riscos, você está OK. Se algum dos seus sistemas falhou gera este tipo de curva de equidade, você pode ter algo afinal.